主題：監(jiān)管要求券商針對程序化交易制定落實方案 私募稱：監(jiān)管重點在是否存在凈做空

　近期一則“監(jiān)管審查量化策略”的消息在市場上引起關(guān)注。財聯(lián)社記者從多家券商、量化私募獲悉，監(jiān)管近期下發(fā)通知，要求券商經(jīng)紀(jì)、資管、固定收益交易等部門根據(jù)監(jiān)管要求對標(biāo)自身領(lǐng)域的工作制定相應(yīng)的落實方案，落實以下五項工作：一、完善程序化交易內(nèi)部管理制度；二、加強程序化交易客戶風(fēng)險評估和管理；三、提高程序化交易識別能力；四、存量業(yè)務(wù)檢視及報告；五、納入檢查和考核問責(zé)。

　　起因是月初滬深交易所下發(fā)了《關(guān)于股票程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》，強調(diào)對程序化交易實施報告管理制度，相關(guān)程序化交易投資者需要提交賬戶基本信息、賬戶資金信息、交易信息、交易軟件信息以及其他信息?！按舜尾煌幵谟诒O(jiān)管要了解一些量化私募的頭寸變化?！庇腥倘耸勘硎?。至于策略是否在報備范圍內(nèi)，不少量化私募和券商人士表示否認(rèn)，策略類型報備是沒問題的，但量化對策略細(xì)節(jié)高度保密。此外，對于量化私募是否被要求提交報告，多家受訪頭部私募進(jìn)行了否認(rèn)。“券商能通過交割單看到量化的收益情況，但看不到背后的交易策略、利潤來源等信息。”有量化私募人士表示，監(jiān)管當(dāng)前關(guān)注點側(cè)重在于市場上是否存在凈做空的行為。

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