主題：滬深300指數(shù)高開高走權(quán)證市場漲跌互現(xiàn)

滬深300指數(shù)6月3日微幅高開，盤中震蕩走高，權(quán)重股多數(shù)上漲，198只上漲，92只下跌。滬深300指數(shù)交易區(qū)間2,864.71點～2,939.39點，收盤報2,939.39點，較6月2日上漲74.29點或2.59%。權(quán)證市場漲跌互現(xiàn)，多數(shù)權(quán)證漲跌幅不大。


　　滬深300指數(shù)6月3日微幅高開，盤中震蕩走高，權(quán)重股多數(shù)上漲，198只上漲，92只下跌。行業(yè)板塊方面，金融、房地產(chǎn)、有色金屬、鋼鐵漲幅居前，分別上漲4.46%、4.41%、4.01%、2.24%。概念板塊方面，資源板塊、股期概念、深圳本地漲幅居前，分別上漲2.68%、2.40%、2.38%。權(quán)證市場漲跌互現(xiàn)，多數(shù)權(quán)證漲跌幅不大。滬深兩市交易的13只權(quán)證中，7只上漲，6只下跌。上漲權(quán)證中，受正股上漲影響，江銅CWB1(580026)、葛洲CWB1(580025)漲幅居前，分別漲3.00%、1.74%，其余漲幅在0.08%～0.86%。下跌權(quán)證中，受正股下跌影響，國安GAC1(031005)跌幅居前，跌1.15%，其余跌幅在0.06%～0.86%。

　　滬深300指數(shù)今日高開高走，金融、地產(chǎn)、有色等權(quán)重股推升股指再創(chuàng)反彈新高，板塊多數(shù)上漲，大盤成交量較昨日略增。全球股市受充裕流動性推高背景下，A股也實現(xiàn)了市場風(fēng)格由中小盤股向大盤股的轉(zhuǎn)換，權(quán)重股輪番上漲，但后市風(fēng)險也在積聚，短期仍存在上行動能，但未來見頂回落的可能性增大。權(quán)證市場漲跌互現(xiàn)，金屬期貨上漲提振有色股表現(xiàn)， 江西銅業(yè) (600362) 漲3.28%，其權(quán)證江銅CWB1(580026)漲3.00%。權(quán)證市場5只權(quán)證表現(xiàn)好于正股，8只權(quán)證表現(xiàn)遜于正股，權(quán)證時間價值將隨著到期日的臨近而下降，估值壓力將繼續(xù)限制權(quán)證市場表現(xiàn)。

　　2009年6月3日滬深權(quán)證

　　代碼 名稱 漲幅% 現(xiàn)價 行權(quán)價 行權(quán)比例 剩余期限 內(nèi)在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數(shù)

　　031005 國安GAC1 -1.15 6.249 17.692 1.0030 113 0 1.416 57.38 2.44

　　031006 中興ZXC1 -0.34 10.263 55.582 0.7030 263 0 1.229 90.71 2.52

　　031007 阿膠EJC1 -0.86 12.325 5.434 1.0000 44 11.566 9.265 4.46 1.38

　　580014 深高CWB1 0.08 3.577 13.480 1.0000 148 0 0.001 207.33 1.55

　　580016 上汽CWB1 -0.19 4.147 26.970 1.0000 218 0 0.422 106.35 3.64

　　580017 贛粵CWB1 0.45 4.865 20.530 1.0000 270 0 0.080 143.01 2.15

　　580018 中遠CWB1 0.54 6.897 19.620 1.0100 83 0 0.085 126.06 1.71

　　580019 石化CWB1 -0.06 1.665 19.430 0.5000 273 0 0.020 121.62 3.08

　　580021 青啤CWB1 -0.19 4.645 28.060 0.5000 138 0 0.500 49.04 2.70

　　580022 國電CWB1 0.21 2.894 7.500 1.0000 352 0 0.499 59.66 2.25

　　580024 寶鋼CWB1 0.86 1.517 12.500 0.5000 395 0 0.039 142.72 2.11

　　580025 葛洲CWB1 1.74 3.104 9.190 0.5000 221 1.105 1.331 35.07 1.84

　　580026 江銅CWB1 3.00 3.054 15.440 0.2500 493 4.180 4.287 -14.00 2.63

　　注：1.無風(fēng)險利率采用一年期存款利率2.25%

　　2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數(shù)據(jù)

　　2009年6月3日滬深權(quán)證敏感度指標分析

　　代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO

　　031005 國安GAC1 0.428 0.067 3.319 -3.838 1.550

　　031006 中興ZXC1 0.238 0.020 9.665 -3.533 5.006

　　031007 阿膠EJC1 1.000 0.000 0.000 -0.122 0.653

　　580014 深高CWB1 0.002 0.005 0.026 -0.015 0.005

　　580016 上汽CWB1 0.150 0.034 2.714 -1.363 1.088

　　580017 贛粵CWB1 0.057 0.029 1.034 -0.315 0.382

　　580018 中遠CWB1 0.063 0.035 0.692 -0.986 0.148

　　580019 石化CWB1 0.035 0.024 0.683 -0.173 0.237

　　580021 青啤CWB1 0.340 0.072 5.649 -2.645 2.833

　　580022 國電CWB1 0.418 0.185 2.496 -0.477 2.106

　　580024 寶鋼CWB1 0.081 0.058 0.996 -0.188 0.471

　　580025 葛洲CWB1 0.794 0.070 2.529 -1.097 3.722

　　580026 江銅CWB1 0.898 0.006 6.644 -2.270 12.479

　　注：1.無風(fēng)險利率采用一年期存款利率2.25%

　　2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數(shù)據(jù)



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