主題：寶鋼股份關于2022年度開展金融衍生品業(yè)務的公告

寶山鋼鐵股份有限公司

關于 2022 年度開展金融衍生品業(yè)務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）于2022年3月3日召開第八屆董事會第十次會議，審議通過《關于2022年金融衍生品操作計劃及2021年金融衍生品開展情況的議案》和《關于新增期貨交易品種及交易方向的議案》。

一、貨幣類金融衍生品

（一）交易背景

公司貨幣類金融衍生品交易均為針對開展進出口業(yè)務產生的結算敞口、開展低成本外幣融資形成的債務敞口，以及掛鉤金融衍生品的結構化理財產品，規(guī)避匯率波動風險。

（二）交易計劃

2022年公司匹配收、付匯或外幣債務期限,開展多幣種交叉遠期（幣種包括人民幣、美元、歐元、澳元等）折合額度不超121.6億美元、開展利率掉期折合額度不超34.2億美元、開展掛鉤金融衍生品的結構化理財產品折合額度不超4.1億美元。

二、商品類金融衍生品

（一）交易背景

公司商品類金融衍生品交易均為針對實際經營中的成本鎖定、利潤鎖定或庫存套保，規(guī)避相應原材料或商品價格波動風險。

（二）交易計劃

2022年對公司生產經營涉及的主要期貨商品開展套期保值，并根據(jù)采購或庫存量等的一定比例擬訂 2022年度套保最大額度:鐵礦石為800萬噸、熱軋為220萬噸、燃料油為22萬噸、鎳為3000噸、焦炭為10萬噸、焦煤為130萬噸。在此范圍內實施日常業(yè)務套保工作。

三、風險應對措施

公司開展金融衍生品業(yè)務不以投機為目的，嚴守套期保值原則，并且從組織機構、制度流程及風險控制措施等方面有效防范、發(fā)現(xiàn)和化解風險。

1.公司制訂并持續(xù)完善《外匯風險及外匯交易管理辦法》及《商品套期保值業(yè)務管理辦法》，建立完善的貨幣類金融衍生品及商品類金融衍生品組織架構，金融衍生品業(yè)務全過程規(guī)范、嚴謹，業(yè)務執(zhí)行與管理監(jiān)督嚴格分離，有序開展。

2.公司嚴格控制外匯敞口或現(xiàn)貨與衍生品在種類、規(guī)模及時間上相匹配，并制定切實可行的應急處理預案，以及時應對交易過程中可能發(fā)生的重大突發(fā)事件。

3.公司建立動態(tài)嚴格的套保評價體系，由財務和審計部門分別對套保工作的過程及結果進行動態(tài)評價和審計評估，每半年向董事會進行全面匯報。財務和審計評價監(jiān)控體系在過程控制和操作規(guī)范方面發(fā)揮了重要作用。

四、獨立董事意見

公司獨立董事關于開展金融衍生品業(yè)務的獨立意見：經對公司開展衍生品業(yè)務的事項進行審慎審核，公司衍生品交易均為針對實際經營中的風險敞口鎖定，有利于公司規(guī)避相應原材料、商品或匯率價格波動風險，并已制定切實可行的應急處理預案，以及時應對交易過程中可能發(fā)生的重大突發(fā)事件，不影響公司的日常經營運作和主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的行為。同意公司在董事會授權范圍內開展金融衍生品操作。

五、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會關于開展2022年金融衍生品業(yè)務，發(fā)表意見如下：

1.公司根據(jù)市場變化和生產經營的實際需要開展金融衍生品業(yè)務，有助于規(guī)避相應原材料或商品價格波動風險，規(guī)避匯率波動風險，確保生產經營正常。

2.公司建立了金融衍生品相關內部控制及風險管控制度并執(zhí)行有效，可有效管控公司金融衍生品業(yè)務相關風險。

3.公司開展該項業(yè)務不存在損害公司和股東利益的情形，且審議程序合法合規(guī)。

綜上，監(jiān)事會同意公司開展金融衍生品業(yè)務。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2022年3月3日

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